Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutschen Aktienmarkt

Empirische Untersuchung der Bedeutung makroökonomischer Einflussfaktoren

Paperback Duits 2004 2005e druk 9783824482337
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Samenvatting

Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.

Specificaties

ISBN13:9783824482337
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:453
Druk:2005

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Inhoudsopgave

A. Problemstellung.- B. Motivation und Zielsetzung der Arbeit.- C. Gang der Untersuchung und Begründung der Vorgehensweise.- 1 Kapitalmarktmodelle für den Aktienmarkt.- I Grundlagen von Kapitalmarktmodellen.- II Statische Kapitalmarktmodelle.- III Dynamische Kapitalmarktmodelle.- 2 Modellstruktur und Datenbasis.- I Modellebene eines Mehrfaktorenmodells.- II Datenebene eines Mehrfaktorenmodells.- 3 Eigene empirische Untersuchungen.- I Statische implizite Mehrfaktorenmodelle.- II Statische explizite Mehrfaktorenmodelle.- III Dynamische Mehrfaktorenmodelle.- Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.- Quellenverzeichnis.

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