Markus Bouziane
Pricing Interest-Rate Derivatives
A Fourier-Transform Based Approach
Paperback Engels 2008 2008e druk 9783540770657
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
Samenvatting
The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.
Specificaties
ISBN13:9783540770657
Taal:Engels
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:193
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2008
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
Lezersrecensies
Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Inhoudsopgave
A General Multi-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and the Principles of Characteristic Functions.- Theoretical Prices of European Interest-Rate Derivatives.- Three Fourier Transform-Based Pricing Approaches.- Payoff Transformations and the Pricing of European Interest-Rate Derivatives.- Numerical Computation of Model Prices.- Jump Specifications for Affine Term-Structure Models.- Jump-Enhanced One-Factor Interest-Rate Models.- Jump-Enhanced Two-Factor Interest-Rate Models.- Non-Affine Term-Structure Models and Short-Rate Models with Stochastic Jump Intensity.- Conclusion.
Anderen die dit kochten, kochten ook
-
M. Corbey€ 79,95 -
Mieke Pigeaud-Wijdeveld€ 37,50
-
Tom Berkhout€ 97,95
-
Gerard van Santen€ 150,50
-
Kenneth Merchant€ 63,39
-
Victor Macrae€ 74,14
Rubrieken
- advisering
- algemeen management
- coaching en trainen
- communicatie en media
- economie
- financieel management
- inkoop en logistiek
- internet en social media
- it-management / ict
- juridisch
- leiderschap
- marketing
- mens en maatschappij
- non-profit
- ondernemen
- organisatiekunde
- personal finance
- personeelsmanagement
- persoonlijke effectiviteit
- projectmanagement
- psychologie
- reclame en verkoop
- strategisch management
- verandermanagement
- werk en loopbaan